Как работает биржевой стакан Пример на BitMEX с пояснениями

Ежегодно на рынок выходит множество изощренных стратегий, демонстрирующих высокий уровень надежности и доходности. Совершенство новых подходов уменьшает актуальность стаканов котировок. Для продуктивного использования этого инструмента трейдер должен научиться совмещать несколько способов аналитики. Айсберг-приказами пользуются, чтобы скрыть весь массив заявок на продажу или покупку активов.

В этом ее принципиальное отличие от ценового графика. Она является визуальным отражением только лимитных ордеров, близких по значениям к рыночной стоимости. Какой бы большой ни была глубина стакана, он содержит лишь несколько десятков активных ордеров, цена которых близка к текущей. Однако даже в таком ограниченном формате таблица заявок позволяет провести анализ рыночной ситуации, определить основные настроения и предугадать формирование новых тенденций. — Биржевой стакан позволяет инвестору увидеть глубину спроса и предложения в финансовом инструменте во время биржевых торгов. Один из минусов биржевого стакана в том, что вы не всегда можете достоверно понять, какой объем инвесторы реально готовы купить или продать. Участник торгов может выставить айсберг-заявку, ее видимая часть попадет в биржевой стакан, а о существовании подводной части вы узнаете после того, как совершите сделку с видимой частью.

Определение и отличительные особенности биржевого стакана

В биржевом стакане отображаются только лимитные заявки. Их может видеть только маркетмейкер в книге заявок. Допустим, что продавец нашелся и поручение исполнилось.

Биржевой стакан есть совокупность заявок на покупку и продажу. Так вот, вся совокупность заявок называется офферами (от англ. offer — предлагать).

Что такое стакан на бирже и как торговать активами на основе анализа таблицы заявок

Например, представьте, что вы торгуете глазированными сырками (хотя вряд ли кто-то станет торговать ими на бирже да еще и с ордербуком, но всё же). Уровни с краткосрочными лимитными заявками, и очень часто они появляются после пробоев или во время направленных трендовых движений, оказывая тем самым поддержку или сопротивление. Чтобы детально изучить глубину рынка, нужно хорошо разбираться в мельчайших деталях работы финансового инструмента. Данные пользователи, несмотря на незначительный процент своего присутствия, основные двигатели рынка, поскольку обладают огромными капиталами. Это основные поставщики ликвидности в стакане.

Так формируется представление о его ликвидности, эффективности вложений и прогнозируется возможная динамика цены актива. Как правило, подобные сведения необходимы трейдерам, которые за одну торговую сессию заключают несколько сделок. Обратите внимание на нюанс торговли в мобильном приложении “Сбербанк Инвестор”.

▪️ Данные компании Triple A показывают, что в США более 46 млн пользователей инвестировали в криптовалюты, что составляет 13,74% от всего населения. 📍Согласно последним данным, в настоящее время в мире насчитывается более 320 миллионов пользователей криптовалют. 📍Antpool, один из крупнейших майнинг-пулов, не будет поддерживать Ethereum на Proof-of-Stake из-за того, что есть риск, что транзакции в сети могут быть подвергнуты цензурированию. «Несмотря на то, что повышение процентных ставок и ухудшение условий на рынке труда приведут к снижению инфляции, они также причинят боль домохозяйствам и предприятиям.

Эффективность применения биржевого стакана

Верхние строки – это заявки на продажу (ask или offer – аски) акции или другой ценной бумаги. Они упорядочены по убыванию цены и часто выделены красным цветом. Если у вас не крупные инвестиции, то достаточно оценить лучшие цены аск и бид. При покупке по рыночной цене полученная информация не имеет никакого значения. По своей схеме на них похожи повторяющиеся заявки. Данной стратегией пользуются трейдеры или инвесторы, которые хотят купить активы в большом объеме без привлечения внимания и влияния на биржевые настроения. Например, инвестор продает тысячи лотов частями или покупает их долями, не выделяясь в общей толпе.

Пробитие других укажет на преобладание одной из действующих сторон. Поэтому когда цена будет тестировать уровни с большой ликвидностью, следует обращать особое внимание на ленту принтов и интерпретировать реакцию цены после выхода агрессивных маркет ордеров. Наблюдая за лентой принтов, важно понимать, что когда на рынок поступают крупные агрессивные ордера, торговые роботы форекс цена должна на них реагировать. И если вы видите, что цена не реагирует и не двигается в сторону рыночных ордеров, значит с обратной стороны цену удерживают лимитными ордерами. Чтобы удержать позиции на нужном уровне, трейдеры часто пользуются алгоритмами Buy-hunt или Sell-hunt. В первом случае скупаются все предложения по выставленной цене или ниже.

Но любой показатель в трейдинге и инвестициях не имеет смысла, если использовать его изолированно. Наиболее эффективно книга заказов будет работать совместно со свечным графиком, гистограммой объемов торгов и лентой совершенных сделок. Узнать больше о том, как пользоваться биржевым стаканом, а также о других инструментах можно, обратившись к экспертам компании «УНИВЕР».

Определение биржевого стакана, механизм работы

Многие новые трейдеры в стакане видят дополнительный инструмент для детального анализа ситуации на рынке. Вместе с другими инструментами он демонстрирует реальное положение на рынке, не беря во внимание спекуляцию или недочеты торговой площадки.

В нижней части, окрашенной зеленым цветом, отображаются покупатели (бид, bid). Те цены, которые стоят на пересечении между продавцами и покупателями являются рыночными, а разница между ними называется спрэдом (чем меньше спрэд, тем ликвиднее считается инструмент). Кроме того, поскольку интернет не обеспечивает в полной мере надежной защиты информации, Сайт не несет ответственности за информацию, присылаемую через интернет.

Пользователь самостоятельно несет ответственность за отсутствие такого согласия. Пользователь принимает решение о предоставлении своих Персональных данных Оператору и даёт согласие на их обработку свободно, своей волей и в своём интересе.

Крупные — с объемными лотами — способны оказывать существенное давление на цену. В биржевом стакане отражены исключительно лимитные ордера. Заявки, выставленные на покупку, называются бидами (а bid — это быть готовым купить по определенной цене). Наконец, спрэдом называют разницу между лучшей ценой спроса и лучшей ценой предложения. Цену и объем товаров, которые хотите купить или продать. Явным признаком контроля рынка покупателем или продавцом является то, что все крупные встречные лимитные уровни пробиваются ценой.

Неожиданно совершаются крупные сделки, расшатывающие стабильность, влияя на формирование цены. Лента сделок показывает все закрытые покупки или продажи активов криптомонет. Тут собрана вся информация об объеме текущих торгов. Покупки отмечены красным, а продажи – зеленым.

Биржевой стакан: зачем он нужен и что показывает?

Комплексный подход позволит увидеть реальную картину рынка и грамотно выстроить стратегию поведения. Стакан в биржевой торговле – отличный торговый инструмент для оперативного отслеживания заявок и цен других участников рынка. Один столбец таблицы занимает цена актива, другой – количество ордеров (по сути – лотов, контрактов) которые участники торгов готовы продать или купить по этой стоимости. Таким образом, биржевой стакан для трейдеров и инвесторов это универсальный инструмент. Он предоставляет уровень текущей заинтересованности рынка в активе.

С помощью таблицы можно быстро проверить ликвидность бумаги в определенный момент времени. Взглянув на количество асков и бидов по ценам, участник рынка намечает текущие уровни сопротивления или поддержки. Биржевой стакан и его анализ позволяют взвесить соотношение предложения и спроса. При анализе актива следует уделять внимание крупным офферам.